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风险管理

时间:2022.05.06来源:


概述为什么选SAS?相关解决方案
监管风险管理简化您的信用风险和监管资本分析

系统性风险是推动监管策略的核心问题。因此,相关部i ]不断修改法规,以提高透明度,改善运营和风险控制,并增加资本缓冲。SAS可以通过提供解决方案来帮助您掌握这些变化,让您能够:

●优化信用风险分析。实施及时准确的风险加权资产(RWA)报告,并优化监 管资本。

●满足巴塞尔协议1/IV对信用风险分析的要求。在每个敞口的整个生命周期内以及所有投资组合中,衡量基于风险的资本要求在未来时间范围内的影响。

●创建-一个统一的数据、建模和报告平台。将现有风险模型和数据层次结构集成到简化的统数据基础架构中,以衡量和报告信用及对手风险。


●范围内的风险技术基础。使用现代化的风险基础架构更新旧流程,该基础架构支持可扩展的商质量数据、工作流分析和报告。基本的SAS⑧风险管理基础架构支持可扩展和即插即用式解决方案,满足您当前和未来的风险和监管要求。

●高性能架构。SAS提供了从数据管理到模型执行的现代化风险生态系统。直观的过程流可视化功能与用于文档记录的中央存储库相结合,极大地改善了质量控制。这样您就可以以非常低的成本获得并行代码执行的能力。

●法规内容的频繁更新。SAS将更动态的法规计算方法和报告从我们的软件平台分离出来,让您不必升级整个系统,就可以通过及时、易于安装的下载更频繁地获取版本更新,用于更新计算和报告。

●灵活的可视化功能。借助SAS 可视化分析构建的直观监管信用风险测度管理仪表板,让所有风险相关利益人快速有效地掌握假设分析和监管报告。

监管风险管理解决方案

>SAS监管风险管理:借助单一的端到端风险管理环境, 主动管理跨越多个司法辖区的监管风险。

> SAS风险和财务工作台:从集成中心协调压力测试流程的各个方面,并从各种系统中整合结果。

> SAS压力测试解决方案内容:满足监管压力测试的挑战,并为基于场景的规划建立强大的数据和建模环境

> SASS EBA Taxonomies合规内容解决方案:满足欧洲银行业管理局(EBA)的报告要求,并借助业界领先的报表内容集合获得商业价值。


扩展您法规风险管理能力的解决方案

> SAS市场风险资本金要求:有效地遵守FRTB要求,并获得市场风险的综合视图。

> SASB预期信用损失:借助集中式、灵活、高性能的分析环境,应对IFRS 17、IFRS 9、CECL 和其他挑战。

> SASS银行风险管理:进行风险分析,并针对所有主要风险类型进行风险资本计算。

>SASS数据管理:自动化数据处理(从数据收集和聚合,到数据验证和清理)。

资本规划使用基于场景的分析(包括压力测试)来识别机会和风险

超越合规,以推动战略并提高业务绩效。将流程简化到一个集成的预测生态系统中,可以快速有效地量化多个宏观经济和业务场景对您的投资组合的影响。SAS提供卓越卓越的数据、建模和计算功能,以及分析和报告功能,让您能够:

●更高效地操作。减轻压力测试的资源负担,并减少周期时间,以便能将更多精力放在更具价值的活动上。

●促进资本规划。使用全面的工具和强大的报告功能来发现您投资组合中的风险和机会,并利用这些洞察为您的战略计划提供信息。

●扩展您的能力。从运行多个特定于业务的场景到执行反向压力测试,您可以超越监管压力测试方案,以洞悉未来的道路,并为意外情况做好准备。

●提高透明度和控制力。通过灵活的工作流自动化和嵌入式控件,大大降低了模型风险并提高了可审计性。

●适应和发展。随着业务需求的变化轻松引入新的模型、方法和场景。深入研究并关注条件要求的任何方面。随着时间的推移改进和完善流程。

●高效的流程协调。集中管理的工作流可帮助您使用基于Web的界面来协调整个压力测试和资本规划流程。您可以实现压力测试和配置(IFRS 9/CECL)活动的更大集成。

●强大的控制力和可审计性。从中央控制点有效管理和监控管理良好、透明且可审计的压力测试和资本规划流程,并为内部管理人员和外部监管者提供集成的定性评估和监控流程。

●强大的风险分析简化。基于Web的集中式界面可以简化最复杂模型的开发、执行和维护,同时让您能够快速比较输出并直观地浏览结果。您可以以最少的编码对所有风险类型和资产类别执行基于场景的高级分析。

●集成的、市场领先的模型监控。 在集中式库中管理和存储所有模型和场景。轻松测试和验证模型,并以可控和可追溯的方式将其协调部署到生产中。

●全面的数据管理。 以透明且易于搜索的形式提供易于访问的集成数据存储库。利用市场领先的数据质星管理和元数据文档记录功能,在整个压力测试生命周期中跟踪数据谱系。

●投资保护。SAS 与从数据库和ERP解决方案到第三方和开源分析等现有遗留系统集成,以便您可以克服数据孤岛,并打展当前风险和财务架构的能力。


风险管理和资本规划解决方案

>SAS风险和财务工作台:从集成中心协调压力测试流程的各个方面,并从各种系统、业务线和地区中整合结果。

>SAS模型实施平台:快速、有效地部署和执行压力测试中使用的范围广泛的复杂和计算密集型模型系统。

>SAS定性评估管理器:减少用于记录、管理、评估、通信、监控变化和审计资本规划和审查所需的压力测试流程的人力。

扩展您风险管理能力的资本规划解决方案

>SASS预期信用损失:借助管理场景(从跨风险和财务收集数据,到模型部署和流程协调)的综合性方法,通过管理和监管报告,支持资本规划和压力测试的各个关键方面。

>SASB压力测试解决方案内容:满足监管压力测试的挑战,并为基于场景的规划建立强大的数据和建模环境

> SAS⑧EBA Taxonomies合规内容解决方案:满足欧洲银行业管理局(EBA)的报告要求,并借助业界领先的报表内容集合获得商业价值。

>SASB模型风险管理:显著降低您的模型风险,解决模型监控的监管要求,并通过确定关键模型以及其相互间的关联性,实现更有效的资源配置。

信用风险管理部署广泛的可扩展信用模型,持续管理您的信贷组合

要了解和主动管理信用风险,就需 要越来越复杂的分析洞察。无论您是需要优化信用决策还是应对预期信用损失(ECL) 的新会计要求,SAS 都可以让您开发并执行量化和预测潜在风险的模型,并且获取可信的按需报告和实时决策。使用SAS,您可以:

●更快地部署模型。通过集成解决方案避免重新编码,从而节省构建和部署信用风险模型所需的时间,该解决方案可以从现有系统中获取数据以构建、回测和部署模型。- 家大型国际银行通过使用SAS将模型管理效率提高了60%,并将合规成本降低了25%以上。以

●更好地管理公司IP。通过保留宝贵的机构知识,缩短学习周期并更快地获得收益。我们直观的用户界面可轻松共享项目组件、分割逻辑、变量和相关的知识产权。

●做出更明智的贷款决定。使用广泛的评分方法,准确评估风险敞口并为信贷和定价决策提供依据。全面了解风险和模型性能,并针对新模型进行最佳/挑战模型测试,以确保最佳性能与您的业务目标保持一致。

●降低模型风险。通过快速、可靠的按需报告,确保在每个模型生命周期中的最佳模型性能,这些报告符合模型管理的监管要求。通过将专家资源集中在最关键的模型上,最多可将模型开发和验证成本降低30%。

●加强资本规划。部署基于情景的风险分析,以模拟潜在风险并支持资本规划。采用实时流式分析以强调信贷组合风险,从而实现早期预警和升级。分析复杂的投资组合,包括对抵押品和信用衍生产品进行净额结算的影响。

●有效遵守会计、监管和经济资本要求。在集中和受控的环境中准备IFRS 9和CECL评估。部署综合分析以衡量风险加权资产(RWA)和经济资本。

●复杂风险管理流程的自动化。SAS 让您可以使用良好定义的自动化监控和工作流解决方案,提高效率和透明度,同时降低模型风险。

●强大且可扩展的分析功能。SAS 让您能够快速开发和实施自己的模型,并具有从分析大型信贷组合到单个贷款评估的能力。有了SAS, 您将获得个现代化的分析基础, 并可以灵活扩展以应对当前和未来的需求。

●可定制的、适应性强的数据和报告。无论您是专门贷款机构还是不同的跨国金融机构,我们灵活的框架都能赋予您集成和处理高质量数据的能力。您可以实现所有按需报告的要求的透明度,以应对当前和将来的需求。我们灵活的数据设计可适用使用SAS、行业标准或开源软件开发的模型。

●强大的建模环境。我们的信用风险解决方案让您可以使用SAS代码、Python 和R开发模型,并将AI和机器学习模型结合在一起。SAS 能让您建立和拥有所开发模型的IP,以满足自己的独特业务需求。

●成熟的金融服务解决方案。随着时间推进,SAS 分析已被许多分析师(从Chartis到

●Celent/Oliver Wyman)排到了行业领导者的位置。通过与客户的紧密合作以及我们在研发方面的行业领先投资,我们在全球稳居领导地位。

>SAS信用评估管理:通过执行对个人不良贷款的定性和定量评估,评估您的整个信贷组合。

>SAS信用评分:以更快、更省钱和比任何外包选择更灵活的方式开发、验证和监控信用记分卡。

> SASS预期信用损失:借助集中式、灵活、 高性能的分析环境,应对IFRS 9、CECL 和其他挑战。

>SAS模型风险管理:确保在其整个生命周期完善管理信用模型,并应对国际监 管监控的要求。

>SAS监管风险管理:通过部署强大的RWA分析和报告,主动管理跨越多个司法辖区的监管资金。


风险监控主动对风险管理流程进行管理以实现业务和监管目标

无论您在对企业风险建模还是进行压力测试,可靠的结果都取决于完全受控的流程。可靠的风险监控有助于确保您的模型始终能够满足任务要求,充分满足监管合规要求,并帮助您避免潜在的灾难性损失。在如今的公司中,跨所有业务线的首席执行官、董事和高管都有责任进行风险监控。因为良好的监控超越了合规和风险规避,可以帮助确保取得最佳业务成果。我们的创新性、基于风险的监控方法能够让您:

●全面了解企业的风险状况和内部控制状态。衡量所有风险类型和业务账簿中的敞口和风险,并根据需要定期更新测星值以与公司的风险偏好保持一致。

●建立集中的模型库和模型风险管理框架。确保建模过程的透明度,并在整个组织内推广一致的标准,以确保无论模型类型、来源、软件或技术如何,都能实现出色的定量和定性模型风险管理。

●成为管理完善、具有风险意识的组织。建立风险监控基础架构,持续提供高质量数据并为管理层、审计师和外部监管者生成准确的按需报告。

●建立对流程的信心。使用自我记录解决方案识别、捕获和管理最关键的操作风险和合规流程,该解决方案可为管理人员和监管人员提供可审核性和可追溯性。为您的风险模型和监控流程建立单-真实点,无论它们是专注于压力测试、预期信用损失(IFRS 9/CECL)还是企业风险管理。

●数据和模型监控。SAS 通过可实现快速、高效数据分析的业务流程、建模和报告平台,提供独特的分析领导地位。我们的模型监控解决方案自动记录从数据完整性和业务规则到模型使用和验证的整个模型生命周期。

●灵活的报告。SAS提供全面的模型监控,包括直观的自助式报告和可视化。通过可视化网络地图,可以查看模型如何互连,或可以通过热图揭示需要立即关注的关键风险。设计和部署按需报告,并即时接收跨各个层次和粒度级别的自动移动警报。

●透明的模型风险管理。包括工作流管理和文档记录的集中式模型库。无论您在开发中使用什么软件,都可以在一个中央位置快速访问所需的有关公司模型的所有信息。SAS 让用户、管理层、审计师和监管者能够更容易地理解所有地区和业务线的模型设想、性能、设计和重要性。

●管理良好的压力测试。无论您正在进行的是CCAR压力测试还是针对IFRS 9的信用组合压力测试,SAS都提供个全面、 简化的方法,来定性评估需要您跟踪的复 杂分析作业流。除了合规之外,SAS还让您能够管理基于场景的分析,从而使业务从中受益从资本规划到免除资产负债表。

>监控和合规管理器:通过在灵活、可扩展的基础上将操作风险和GRC原则与业务目标及策略执行保持一致,来加强监控并提升信任。

> SAS模型风险管理:显著降低您的模型风险,改善决策和财务业绩,并通过全面的模型风险管理满足监管要求。

> SAS定性评估管理器:减少用于记录、管理、评估、通信、 监控变化和审计 资本规划和审查所需的压力测试流程的人力。


保险风险管理IFRS 17和Solvency II合规及其他方面采用单一的集成框架

尽管IFRS和Solvency II在细节上有所不同(例如,合同的确定、计算级别和方法、报告的措施、责任等),但它们对数据、结构、流程可审计性和可追溯性,以及支撑系统的基本要求相以。 我们的单一 集成框架可促进IFRS 17和Solvency II合规,同时将合规转化为实现卓越运营的机会。SAS解决方案建立在一个平台 上,该平台可灵活地支持最新的流程更改,而不会中断您正在开发或已经准备就绪的内容,可以帮助您:

●满足所有 IFRS 17要求。使用预定义的数据模型以全面的方法进行保险合同核算(从数据源到报告) ;数据和业务规则管理;基于-般模型法、 保费分配法和可变费用方法的计算;生成过帐;以及流程管理和监控。

●确保合规。通过适应新偿付能力模型、数据管理流程和复杂报告要求的解决方案,准确评估您的风险,并满足Solvency II或类似监管制度的监控和可审计性要求。

●完全符合ORSA要求。集成数据管理、强大的风险引擎、我们的业务模型、预先配置的资本规划框架和叙述性报告功能,可支持ORSA的定量和定性要索,同时也有助于实现有效的资本规划流程。

●在财务、风险、精算和监管合规职能之间协调战略和目标。在实体级别制定涉及适当的保险业务单元的战略计划。

●风险分析框架。按产品线和风险类型执行自下而上的风险分析。满足对更强大的压力测试和情景规划的需求。

●集成平台。单一平台让人寿和财产保险公司能够分析各种风险。该基础平台提供了从数据源到报告的端到端方法,并且可以作为集成分析框架的核心基础。

●开放系统。该系统可进行完全定制,支持多种监管制度的共存和对第三方贡献的扩展。

●自动化存档。清晰的可视化执行、计算流程和相关性。存档由代码自动生成,并且始终保持更新。

●高性能。可伸缩架构,具有并行任务执行、内存处理和网格优化功能,可实现超快速计算。

> SAS 资本规划管理:创建一个统的资本规划的环境,让您能够紧空集成风险和财务系统。

> SASS Solvency II范围内风险:建立风险分析框架,实现Solvency II合规并支持风险分析内部模型方法。

>SAS监控 与合规管理器:通过连接企业,在风险和合规计划中建立信任。

>SAS保险市场风险管理:计算您金融工具和资产的真正市场价值,并符合不断变化的监管要求。

> SAS IFRS 17监管内容:采取全面、可扩展的保险合同会计方法,同时实现在一个平台 上实施风险和金融计算和报告。

> SAS保险公司承保风险管理:在一个单一的、高性能分析环境中执行损耗估计、保留和风险管理分析。


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